山西证券量化投资周报吗

并自信独立！ 山西证券：量化投资周报 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

多因子选股模型：测试起始日201 -的初始市值.97，截止201 -日组合市值元，截止201 -日组合市值1052 4 .0元，总收益518575元，总收益率5.18%，；相比之前一周，上周组合市值增加268084元，较前一周上升2.61%。组合情况：14只股票亏损，65只股票盈利，其中上周复牌的华数传媒领涨。行业方面，普遍正收益，表现较好的行业（仅指组合中的个股的行业集体表现）有电气设备、汽车、家用电器等；表现表现较差的行业（仅指组合中的个股的行业集体表现）有房地产、计算机。

价格形态策略_TDDTB策略：测试起始日201 -的初始资金105729.0 元，截止日的组合市值126 26. 0元，截止日（上周）组合市值126 67.64元，总收益206 8元，总收益率19.52%；相比之前一周，上周策略盈利41. 4元。最大回撤： 624.12元，发生于，最大回撤比率2.8%。夏普比率1.69，手续费总计7594.87。盈利天数129，亏损天数10 ，持平天数66。