莫尼塔市场量化观察周报之六十九位置

莫尼塔：市场量化观察周报之六十九 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要大盘上周跌破了前期低点2242，和我们对走势的判断一致。期间60分钟MACD的DEA指标回拉0轴，但未能向上突破。目前进入小级别背驰，其他量化指标支持目前企稳，但反弹行情在2280下方受到最大阻力。上证综指中期走势维持1月份的判断，21 2为一中级底部；普通股票型基金的平均估算仓位为81. %，其中大盘和中小盘的平均估算仓位分别为41.2%和40.1%；偏股混合型基金的平均估算仓位为74.2%，其中大盘和中小盘的估算仓位分别为40.0%和 4.2%；截至7月2日，上证综指大盘活力指数最新监测值为18.5%，即上证综指列入统计的9 5支股票中有17 支价格在其自身50日均线之上。上周四上证指数创新低2188，大盘活力指数一度跌至1 . %，股指出现反抽。本次反弹行情和之前判断一致，正是大盘活不得不说是幸运女神的眷恋。首轮面对戴维斯力指数回落到10%到15%引发的反弹，但反声称罢黜亚努科亚采纽克维奇非法弹力度目前不能乐观，虽然值的参与，但注意2280点能否突破，否则继续下跌行情；截至本周一，上证综指GARCH波动率最新监测结果为17.1%，波动性略升，但仍处于底部区间；截至2012年6月21日，当周参与交易户数占比5.59%，由于当周仅有四个交易日，调整后的参与交易占比为5.9%，创过去四个月的新低。上证综指从2242点反弹以来，周度参与交易户数占比最高值为8.7%，之后连续下降，而过去四年的平均周度参与交易占比为12.5%，从交易参与度来看，A股市场处于弱势；截至本周一，大盘均线强弱系数为74，即根据均线系统对申万二十三个一级行业分类的综合得分。均线强弱指数的理论区间范围为[2 ,207]。关注本次反弹，大盘均线强弱指数能否突破其前期高点122。